El ratio de sortino, midiendo la volatilidad
Seguro que si eres inversor de fondos o sigues las teorías de carteras has oído hablar del ratio de sharpe, que relaciona la rentabilidad obtenida con el riesgo asumido (entendido por volatilidad). Hoy hablaremos de otro ratio que se utiliza frecuentemente para una finalidad similar: el ratio de sortino. Qué es el ratio de sortino […]